MELANCHOLIA a fait beaucoup de bruit sur la Croisette, où il a été présenté en compétition dans la sélection officielle Cannes 2011. Lors de la conférence de presse du film, le réalisateur Lars Von Trier a tenu des propos sur Hitler et les Juifs que les responsables du festival ont jugé suffisamment choquants pour l'exclure du festival, mais sans retirer son film de la compétition. Bien leur en a pris : l'actrice principale, Kirsten Dunst, a décroché le Prix d'interprétation féminine, deux ans après celui attribué à Charlotte Gainsbourg pour ANTICHRIST, du même Lars Von Trier.

Le réalisateur danois explique quel était son projet avec MELANCHOLIA : "Mais je voulais quoi au juste ? J'avais un état d'âme comme point de départ, mon désir de plonger la tête la première dans l'abîme du romantisme allemand. Du Wagner par tonnes. Je sais au moins ça. Mais n'est-ce pas juste un moyen d'exprimer sa défaite ? La défaite face au plus petit dénominateur commun cinématographique ? La romance est malmenée de mille façons atrocement ennuyeuses dans les produits populaires."
C'est aussi sa psychanalyse qui a inspiré le cinéaste : "Mon analyste m'a dit que dans les situations catastrophiques, les mélancoliques gardaient plus la tête sur les épaules que les gens ordinaires, en partie parce qu'ils peuvent dire : 'Qu'est-ce que je t'avais dit ?' Mais aussi parce qu'ils n'ont rien à perdre."

Lars Von Trier parle également de la façon dont il s'identifie - ou non - aux deux personnages féminins : "Justine est très proche de moi, de mes expériences avec les prophéties de fin du monde et la dépression, alors que Claire est censée être une personne... normale."

Si ANTICHRIST a été réalisé pendant que le réalisateur faisait une dépression nerveuse, il n'en était rien pour MELANCHOLIA : "Je me suis bien plus amusé à faire ce film, j'étais beaucoup plus présent." Pourtant, le titre du film a un rapport direct avec sa dépression. Mais c'est grâce à un documentaire qu'il a découvert que la planète de la mélancolie était Saturne, puis il est tombé sur une page web qui parlait des collisions cosmiques.

MELANCHOLIA débute comme ANTICHRIST : dans une succession de séquences et de photos sur une musique de Wagner (l'ouverture 'de Tristan et Iseult'), nous découvrons les visions merveilleuses de Justine sur la fin du monde, ainsi que les images dramatiques de la collision cosmique.

Les films de Lars Von Trier ont en commun d'avoir une esthétique très marquée : "J'aime le choc entre ce qui est romantique, grandiose, stylisé, et une certaine forme de réalité. La majeure partie du film a été réalisée caméra à l'épaule. Mais le problème, c'est que nous avons tourné dans un magnifique château en Suède. Si vous ajoutez à ça le mariage avec les invités en tenue de soirée, ça peut difficilement ne pas devenir... beau."